Adam Zaremba, Przemysław Konieczka (2015/6, Miscellanea,
Znaczenie stopy dywidendy w optymalizacji portfela akcji na rynku Europy Środkowo-Wschodniej
Artykuł zawiera analizę zależności stóp zwrotu na rynkach akcji Europy Środkowej i Wschodniej od stopy dywidendy. Badanie opiera się na notowaniach miesięcznych 1153 spółek z 11 państw latach 2002–2014. Wykorzystane zostały metody sortowania, analizy regresji, testy przesunięcia granicy efektywnej oraz testy relacji monotonicznej. Wyniki można podsumować następująco. Po pierwsze, spółki o (...)